网格策略跟马丁策略的区别是什么?哪个策略最稳定?

很多小伙伴可能都听说过量化交易,一般都会与财富翻倍、高深莫测、人生巅峰都词汇挂钩。还有什么“把期货的量化技术拿过来,在币圈躺赚”,还有“我这里有一个团队,核心成员在微软和谷歌的人工智能团队工作过,可以用相关经验拿来做量化”,总的来说,各种牛叉。

那么,在币圈量化交易真的可行吗?实际收益如何?本文将从量化机器人的概念、量化机器人的作用、以及具体的量化策略进行详细的介绍。
1. 什么是量化交易机器人
要弄明白什么是量化交易机器人?首先要搞清楚“量化交易”的基本概念:

量化交易是指借助现代统计学和数学的方法,利用计算机技术来进行交易的投资方式。量化交易从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略,用数量模型验证及固化这些规律和策略,然后严格执行已固化的策略来指导投资,以求获得可以持续的、稳定且高于平均收益的超额回报。

看完以后是不是还是有点晕,没关系,我用大白话来解释一下。

量化交易其实干了两件事情:

①建立数学模型(人)

②根据数学模型,在合适的时间点买入或者卖出(计算机)

其中第一步由人来完成,第二步由计算机来完成。

平时所说的量化交易机器人一般都是指第二步:计算机根据预先编写的程序,判断何时应该买入或者卖出。

因此可以简单的认为:计算机程序 ≈ 机器人。

量化交易已经是股市里比较成熟的做法,有数据显示,国外成熟市场期货程序化交易已占据总交易量的70%-80%。

由于币市和股市有很多相通之处,所以现在币市里面研究量化交易的也越来越多。

2. 量化机器人有什么用?
简单的说,量化机器人有两大用途:套利和做市。

2.1 套利
天下熙熙,皆为利来;天下攘攘,皆为利往。

量化交易最大的用途当然就是赚钱或者说是套利!

量化交易最大的优点就是减少了投资者情绪波动的影响,避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。

俗话说,投资是反人性的,至少体现在两方面:

①他人贪婪时我恐惧,他人恐惧时我贪婪

②明明持币不动是个很好的方式,但有时就是控制不住自己的手,想做点啥

所以量化投资借助现代统计学和数学的方法,制定了一个客观参考的指标,当符合条件时不带感情色彩的买入或者卖出,大概率的获得超出平均的收益。

说一句题外话,人带有感情色彩和情绪波动是人类进化了几百万年的产物,是人类为了适应环境和生存下来的必要条件。但人类进化了几百万年的这套底层操作系统和思维模式,明显不适用于只有百年历史的股市和十年历史的币市,所以人需要借助计算机来升级自己的操作系统,来做自己不擅长的事情。

2.2 做市
量化交易对于普通人来说可以套利,但是对于交易所来说还有第二种用途:做市,通俗的说就是刺激交易。

因为有时某些小币种交易量太少,或者恰逢熊市大家都不愿意交易,这时市场上就会很冷清,越冷清就越没有人交易,形成恶性循环。有了做市机器人,机器人就可以充当对应的买家或者卖家,在市场上交易盘活交易量。

如果市场上没有交易,对投资者和交易所都不是好事,从这一点来说,做市机器人有其存在的价值。

在实际运行过程中,机器人在促进成交量暴涨的同时,其实也在拉平不同数字货币之间的交易对,以及不同交易所相同数字货币对之间的差价,避免了市场上不合理的波动。

而在期货市场中,也是由机器人来强制平仓,保证期货市场的正常运转。

3. 量化交易策略分类
总的来说,量化交易的套利策略分为以下四种类型:

①高频交易

③统计套利

④Alpha

针对这四种策略中最简单的高频交易,我前一段写了一篇文章《量化交易之“高频交易”》,介绍了高频交易是怎么回事。当时我已经尽最大努力写得通俗易懂,但还是有一些小伙伴反映看不太懂。看来我惟有继续努力,写得再白话一些。

等下次有机会我再写一篇文章介绍CTA策略,在本文中不再赘述。

4. 量化机器人的收益
介绍了这么多量化交易的事情,我相信小伙伴们肯定还是最关心量化交易能赚多少钱。

其实,使用量化机器人套利是典型的闷声发大财,因为这是个小众市场,知道的人多赚到钱自然就少了。

在网上看到有大神用高频交易的策略,在2014年8月到2017年初这两年多的时间,资金从最初的200元变成了80个BTC。真是惊为天人!

再说一个我亲眼见到的例子。我在学习比特币精灵(一个对冲搬砖的软件)的操作视频时,当时视频好像是在2016年录制的,在录制视频短短的几分钟内,通过不同交易所BTC的对冲搬砖就赚到了200元+,软件还极其配合的发出了硬币碰撞的悦耳声音。

什么是网格策略跟马丁策略?

当然这么好的日子肯定是一去不复返了。不过有一句老话:栽一棵树最好的时间是在十年前,其次是现在!
你也许没有听过网格,但你肯定听过定投——定投就是借用了网格的理念;你也许没听过马丁,但是你应该听过翻倍加仓,这就是马丁!

打个比方,你在8000位置买了2个比特币,价格跌到了7800,你再买进4个,如果再跌到7600,你再买入8个,跌到7400,你再买入16个,越跌越买,直到没钱买为止,这就是网格+马丁的原理。这种方案在震荡市中很舒服,但是一旦碰到强单边就会完蛋,期货的话直接爆仓,现货的话也会跌成你永远爬不起来!

如果我成功的激起了你学习量化交易的好奇心,可以联系小编。

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